Slippage (poślizg cenowy)
Mechanika handluRóżnica między oczekiwaną ceną realizacji a rzeczywistą ceną realizacji zlecenia. Slippage występuje, gdy warunki rynkowe zmieniają się podczas przetwarzania zlecenia.
Czym jest slippage?
Slippage (poślizg cenowy) występuje, gdy Zlecenie rynkowe lub Zlecenie stop jest realizowane po innej cenie niż oczekiwana. Jeśli składasz zlecenie kupna po 1,0850, ale zostajesz zrealizowany po 1,0852, doświadczasz 2 Pipów negatywnego slippage'u. Slippage może być też pozytywny: jeśli kupisz po 1,0848, uzyskałeś 2 pipsy poprawy ceny.
Co powoduje slippage
Slippage występuje, gdy rynek porusza się między momentem złożenia zlecenia a momentem dotarcia do dostawcy płynności. Częste przyczyny to niska płynność (większe luki między dostępnymi cenami), wysoka zmienność (szybkie ruchy cen podczas publikacji danych), duże wielkości zleceń (przekraczające dostępną płynność na jednej cenie) i wolna technologia realizacji.
Minimalizowanie slippage'u
Aby zmniejszyć slippage, handluj podczas okresów wysokiej płynności (nakładanie sesji londyńskiej i nowojorskiej), używaj Zlecenie z limitem ceny zamiast zleceń rynkowych gdy to możliwe, unikaj handlu bezpośrednio przed ważnymi publikacjami ekonomicznymi i wybieraj brokera z szybką realizacją i głęboką płynnością. Nasz Najlepszy czas forex wskazuje okna handlowe z najwyższą płynnością.
Powiązane terminy
Rekwotowanie
Sytuacja, gdy broker odrzuca zlecenie po żądanej cenie i proponuje nową cenę. Rekwotowania zdarzają się, gdy cena zmieni się podczas przetwarzania zlecenia.
Szybkość realizacji
Czas między złożeniem zlecenia a otrzymaniem potwierdzenia realizacji. Mierzony w milisekundach. Szybsza realizacja zmniejsza slippage i rekwotowania.
Zlecenie rynkowe
Zlecenie kupna lub sprzedaży natychmiast po najlepszej dostępnej cenie. Zlecenia rynkowe gwarantują realizację, ale nie konkretna cenę.