Commodity Channel Index
Technische indicatorenEen oscillator die het huidige prijsniveau meet ten opzichte van een gemiddelde prijs over een bepaalde periode. Waarden boven +100 wijzen op overbought of het begin van een sterke opwaartse trend, terwijl onder -100 oversold of een sterke neerwaartse trend signaleert.
Wat is de CCI?
De Commodity Channel Index (CCI), ontwikkeld door Donald Lambert in 1980, werd oorspronkelijk ontworpen voor grondstoffen maar werkt even goed op forexparen. Het meet hoe ver de huidige typische prijs (gemiddelde van high, low en close) afwijkt van de gemiddelde typische prijs over een periode (standaard 20). Het resultaat wordt gedeeld door een constante (0,015) om ervoor te zorgen dat ongeveer 75% van de waarden tussen -100 en +100 valt.
CCI-handelssignalen
Wanneer CCI boven +100 kruist, kan het ofwel een overbought conditie in een range of het begin van een sterke opwaartse trend signaleren. Wanneer het onder -100 kruist, het tegenovergestelde. De sleutel is context: als de Average Directional Index toont dat de markt trending is (ADX boven 25), behandel CCI-doorbraken boven +100 als trendvoortzettingsentries. Als ADX onder 20 is (ranging), behandel dezelfde doorbraak als een overbought omslagsignaal.
Instellingen en praktisch gebruik
De standaard 20 perioden werkt voor swing trading. Voor day trading biedt 14 perioden snellere signalen. Sommige traders gebruiken de +200/-200 niveaus voor extreme omstandigheden. CCI is veelzijdig: het werkt als trendvolgend instrument (instappen bij doorbraken van +100/-100 in de trendrichting), als mean-reversion-instrument (fading bij extreme niveaus in ranges), en als divergentie-instrument. Combineer het met Bollinger Bands of een Voortschrijdend Gemiddelde voor bevestiging voordat je instapt.
Gerelateerde termen
RSI (Relative Strength Index)
Een momentum-oscillator die de snelheid en omvang van recente prijsveranderingen meet op een schaal van 0 tot 100. Waarden boven 70 suggereren overbought omstandigheden; onder 30 oversold.
Stochastische Oscillator
Een momentum-indicator die de slotkoers van een valutapaar vergelijkt met het koersbereik over een ingesteld aantal perioden. De %K- en %D-lijnen oscilleren tussen 0 en 100, met waarden boven 80 als overbought en onder 20 als oversold.