Stochastische Oscillator
Technische indicatorenEen momentum-indicator die de slotkoers van een valutapaar vergelijkt met het koersbereik over een ingesteld aantal perioden. De %K- en %D-lijnen oscilleren tussen 0 en 100, met waarden boven 80 als overbought en onder 20 als oversold.
Wat is de stochastische oscillator?
Ontwikkeld door George Lane, meet de stochastische oscillator waar de huidige slotkoers zich bevindt ten opzichte van het high-low bereik over een terugkijkperiode (standaard 14). Het idee is simpel: in opwaartse trends sluiten prijzen doorgaans dicht bij hun highs, en in neerwaartse trends dicht bij hun lows. De %K-lijn is de ruwe berekening, en %D is een 3-perioden voortschrijdend gemiddelde van %K, dat fungeert als signaallijn.
Stochastische handelssignalen
De primaire signalen zijn crossovers en overbought/oversold-waarden. Wanneer %K boven %D kruist onder het 20-niveau, genereert het een koopsignaal. Wanneer %K onder %D kruist boven het 80-niveau, genereert het een verkoopsignaal. Net als RSI (Relative Strength Index) is divergentie tussen de stochastische en de prijs een krachtig omslagsignaal. Als USD/JPY een nieuw dieptepunt maakt maar de stochastische een hoger dieptepunt, suggereert bullish divergentie dat de neerwaartse trend verzwakt.
Beste instellingen en combinaties
Voor swing trading op daggrafieken werkt de standaard 14,3,3 instelling goed. Voor kortere tijdframes biedt 5,3,3 snellere signalen. De stochastische oscillator presteert het best in ranging markten waar overbought- en oversold-niveaus betekenisvol zijn. In sterke trends kan het langdurig overbought of oversold blijven, wat voortijdige omslagsignalen genereert. Filter stochastische signalen op trendrichting met een Voortschrijdend Gemiddelde: neem alleen koopsignalen wanneer de prijs boven het 200 EMA is, en verkoopsignalen wanneer eronder.
Gerelateerde termen
RSI (Relative Strength Index)
Een momentum-oscillator die de snelheid en omvang van recente prijsveranderingen meet op een schaal van 0 tot 100. Waarden boven 70 suggereren overbought omstandigheden; onder 30 oversold.
Williams %R
Een momentum-oscillator die overbought- en oversold-niveaus meet op een schaal van 0 tot -100. Waarden boven -20 wijzen op overbought en onder -80 op oversold. Het is in feite een omgekeerde stochastische oscillator.
Momentum-indicator
Een basale oscillator die het verschil meet tussen de huidige prijs en de prijs een ingesteld aantal perioden geleden. Anders dan de procentuele Rate of Change gebruikt momentum het absolute prijsverschil en oscilleert rond nul.