Stochastik-Oszillator
Technische IndikatorenEin Momentum-Indikator, der den Schlusskurs eines Währungspaares mit seiner Kursspanne über eine bestimmte Periode vergleicht. Er erzeugt %K- und %D-Linien zwischen 0 und 100, wobei Werte über 80 als überkauft und unter 20 als überverkauft gelten.
Was ist der Stochastik-Oszillator?
Der Stochastik-Oszillator, entwickelt von George Lane, misst, wo der aktuelle Schlusskurs relativ zur Hoch-Tief-Spanne über eine Rückblickperiode steht (Standard 14). Die Idee ist einfach: In Aufwärtstrends tendieren Kurse dazu, nahe ihren Hochs zu schließen, in Abwärtstrends nahe ihren Tiefs. Die %K-Linie ist die Rohberechnung, %D ist ein 3-Perioden-Durchschnitt von %K als Signallinie.
Stochastik-Handelssignale
Die primären Signale sind Crossovers und Überkauft/Überverkauft-Niveaus. Kreuzt %K über %D unterhalb der 20er-Marke, entsteht ein Kaufsignal. Kreuzt %K unter %D oberhalb von 80, ein Verkaufssignal. Wie beim RSI (Relative-Stärke-Index) ist die Divergenz zwischen Stochastik und Kurs ein starkes Umkehrsignal.
Beste Einstellungen und Kombinationen
Für Swing-Trading auf Tages-Charts funktioniert die Standardeinstellung 14,3,3 gut. Für kürzere Zeitrahmen liefert 5,3,3 schnellere Signale. Der Stochastik-Oszillator funktioniert am besten in Seitwärtsmärkten. In starken Trends kann er lange überkauft oder überverkauft bleiben. Filtern Sie Stochastik-Signale nach Trendrichtung mit einem Gleitender Durchschnitt (Moving Average).
Verwandte Begriffe
RSI (Relative-Stärke-Index)
Ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß jüngster Kursänderungen auf einer Skala von 0 bis 100 misst. Werte über 70 deuten auf überkaufte, unter 30 auf überverkaufte Bedingungen.
Williams %R
Ein Momentum-Oszillator auf einer Skala von 0 bis -100. Werte über -20 zeigen überkaufte, unter -80 überverkaufte Bedingungen. Er ist im Wesentlichen ein invertierter Stochastik-Oszillator.
Momentum-Indikator
Ein einfacher Oszillator, der die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor einer bestimmten Anzahl von Perioden misst. Er oszilliert um die Nulllinie.