Oscillateur stochastique
Indicateurs techniquesUn indicateur de momentum qui compare le prix de clôture à la fourchette de prix sur une période donnée. Il génère les lignes %K et %D oscillant entre 0 et 100, avec 80 en surachat et 20 en survente.
Qu’est-ce que le stochastique ?
Développé par George Lane, l’oscillateur stochastique mesure où se situe le prix de clôture par rapport à la fourchette haut-bas sur une période de référence (14 par défaut). En tendance haussière, les prix clôturent près des sommets ; en tendance baissière, près des creux. La ligne %K est le calcul brut, %D est une moyenne mobile 3 de %K.
Signaux de trading
Quand %K croise au-dessus de %D sous le niveau 20, c’est un signal d’achat. Quand %K croise sous %D au-dessus de 80, c’est un signal de vente. La Divergence entre le stochastique et le prix est un signal de retournement puissant.
Réglages optimaux
Pour le swing trading en journalier, le réglage standard 14,3,3 fonctionne bien. Pour les unités plus courtes, 5,3,3 offre des signaux plus rapides. Le stochastique est plus efficace en marché de range. En tendance, filtrez les signaux avec une Moyenne mobile.
Termes associés
RSI (Relative Strength Index)
Un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l’amplitude des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Un RSI au-dessus de 70 indique une condition de surachat, en dessous de 30 une condition de survente.
Williams %R
Un oscillateur de momentum qui mesure les niveaux de surachat et survente sur une échelle de 0 à -100. Au-dessus de -20 indique un surachat, en dessous de -80 une survente. C’est essentiellement un stochastique inversé.
Indicateur de momentum
Un oscillateur basique qui mesure la différence entre le prix actuel et le prix d’un nombre défini de périodes en arrière. Contrairement au ROC basé sur le pourcentage, le momentum utilise la différence absolue de prix.