MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Technische IndikatorenEin trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten zeigt. MACD-Linie, Signallinie und Histogramm helfen, Trendrichtung und Momentum-Wechsel zu erkennen.
Was ist der MACD?
Der MACD, entwickelt von Gerald Appel, besteht aus drei Komponenten. Die MACD-Linie ist die Differenz zwischen dem 12er und 26er Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Die Signallinie ist ein 9-Perioden-EMA der MACD-Linie. Das Histogramm zeigt den Abstand zwischen MACD-Linie und Signallinie. Liegt die MACD-Linie über der Signallinie, ist das Momentum bullish, darunter bearish.
MACD-Handelssignale
Das primäre Signal ist ein Crossover: Kreuzt die MACD-Linie die Signallinie nach oben, deutet das auf bullisches Momentum (potenzieller Kauf). Kreuzt sie nach unten, bearisches Momentum (potenzieller Verkauf). Ein zweites Signal kommt von der Nulllinie: Über null dreht der kurzfristige Trend bullish, unter null bearish. Das stärkste Signal ist die Divergenz: Erreicht EUR/USD ein neues Hoch, der MACD aber ein tieferes Hoch, könnte der Aufwärtstrend erschöpft sein.
MACD-Einstellungen und Best Practices
Die Standardeinstellungen 12, 26, 9 funktionieren gut auf Tages-Charts für Swing-Trading. Für schnellere Signale auf niedrigeren Zeitrahmen versuchen Sie 5, 13, 1. Der MACD ist von Natur aus ein nachlaufender Indikator. Er glänzt in Trendmärkten, liefert aber unzuverlässige Signale in Seitwärtsphasen. Kombinieren Sie den MACD mit RSI (Relative-Stärke-Index) oder Bollinger-Bänder.
Verwandte Begriffe
Gleitender Durchschnitt (Moving Average)
Ein weit verbreiteter Indikator, der Kursdaten glättet, indem er den durchschnittlichen Schlusskurs über eine bestimmte Anzahl von Perioden berechnet. Gleitende Durchschnitte helfen, Trends und potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu erkennen.
Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
Ein gleitender Durchschnitt, der jüngsten Kursen mehr Gewicht gibt und dadurch schneller auf neue Informationen reagiert als der SMA. Häufig verwendete Perioden sind 12 und 26 (die Basis des MACD).
RSI (Relative-Stärke-Index)
Ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß jüngster Kursänderungen auf einer Skala von 0 bis 100 misst. Werte über 70 deuten auf überkaufte, unter 30 auf überverkaufte Bedingungen.
Momentum-Indikator
Ein einfacher Oszillator, der die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Kurs vor einer bestimmten Anzahl von Perioden misst. Er oszilliert um die Nulllinie.