Average True Range (ATR)
Indicateurs techniquesUn indicateur de volatilité qui mesure l’amplitude moyenne des mouvements de prix sur une période donnée. L’ATR ne donne pas de direction mais indique combien une paire bouge en moyenne par période.
Qu’est-ce que l’ATR ?
L’Average True Range (ATR), créé par J. Welles Wilder, mesure la Volatilité en calculant la moyenne du "true range" sur 14 périodes (par défaut). Le true range est la plus grande valeur entre : le haut moins le bas actuel, la valeur absolue du haut moins la clôture précédente, ou la valeur absolue du bas moins la clôture précédente. L’ATR inclut ainsi les gaps.
Utilisation de l’ATR
L’ATR sert principalement au placement des Stop-loss. Un stop à 1,5x ATR donne une distance adaptée à la volatilité actuelle. Si l’ATR 14 de l’EUR/USD est de 80 pips, un stop à 120 pips (1,5x) évite d’être sorti par le bruit normal du marché.
ATR et dimensionnement de position
Combinez l’ATR avec le Calculateur de taille de position pour adapter automatiquement la taille de position à la volatilité. Quand l’ATR est élevé, réduisez la taille. Quand il est bas, vous pouvez augmenter. Cette approche maintient un risque en euros constant quel que soit l’environnement de marché.
Termes associés
Volatilité
Le degré de fluctuation du prix d’une paire de devises sur une période donnée. Une forte volatilité signifie de larges oscillations de prix ; une faible volatilité signifie que le prix évolue dans une plage étroite.
Bandes de Bollinger
Un indicateur de volatilité composé d’une moyenne mobile centrale et de deux bandes situées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous. Les bandes s’élargissent quand la volatilité augmente et se resserrent quand elle diminue.
Canal de Keltner
Un indicateur de volatilité composé d’une moyenne mobile exponentielle centrale et de deux bandes calculées à l’aide de l’Average True Range (ATR). Similaire aux bandes de Bollinger mais utilise l’ATR au lieu des écarts-types.
Stop suiveur
Un stop-loss dynamique qui suit automatiquement le cours dans la direction du profit. Il verrouille les gains tout en restant à distance fixe du prix actuel.