Average True Range
Technische indicatorenEen volatiliteitsindicator die het gemiddelde bereik van prijsbalken meet over een bepaalde periode, inclusief gaps. ATR geeft geen richting aan maar toont hoeveel een paar typisch beweegt, wat helpt bij het instellen van stop-losses en positiegroottes.
Wat is de Average True Range?
De Average True Range (ATR), ontwikkeld door J. Welles Wilder, meet Volatiliteit door het gemiddelde van "true ranges" te berekenen over een periode (standaard 14). De true range voor elke balk is de grootste van: huidige high min huidige low, absolute waarde van huidige high min vorige sluiting, of absolute waarde van huidige low min vorige sluiting. Dit vangt gaps op die een eenvoudig high-low bereik zou missen.
ATR gebruiken voor stop-losses
De meest praktische toepassing van ATR is het instellen van stop-loss afstanden. In plaats van een vast pipbedrag te gebruiken (zoals 50 pips bij elke trade), vermenigvuldig je de huidige ATR met een factor, doorgaans 1,5x tot 3x. Als de 14-perioden dagelijkse ATR van EUR/USD 75 pips is, is een 2x ATR-stop 150 pips. Dit past je stop aan aan de huidige marktomstandigheden: breder tijdens volatiele perioden, krapper tijdens rustige. Je Positiegrootte past dan aan zodat het risico in euro's constant blijft. Gebruik de Positiegrootte-calculator om de juiste lotgrootte te berekenen na het bepalen van je ATR-gebaseerde stop.
ATR voor winstdoelen en filtering
Stel take-profit doelen ook in als een veelvoud van ATR. Een 1:2 Risico-Rendementsverhouding met een 1,5x ATR-stop betekent een 3x ATR-winstdoel. ATR werkt ook als tradefilter: als het bereik van vandaag de dagelijkse ATR al heeft overschreden, is het minder waarschijnlijk dat een uitbraak verder doorloopt. Omgekeerd, als een paar nauwelijks heeft bewogen ten opzichte van zijn ATR, kan er nog ruimte zijn voor een significante beweging later in de sessie.
Gerelateerde termen
Volatiliteit
De mate waarin de prijs van een valutapaar fluctueert over een bepaalde periode. Hoge volatiliteit betekent grote prijsschommelingen; lage volatiliteit betekent dat de prijs in een smal bereik beweegt.
Bollinger Bands
Een volatiliteitsindicator bestaande uit drie lijnen: een middenlijn (simpel voortschrijdend gemiddelde, doorgaans 20 perioden) en boven- en onderbanden op 2 standaardafwijkingen. De banden verbreden bij hoge volatiliteit en vernauwen bij lage volatiliteit.
Keltner Channel
Een volatiliteitsgebaseerde envelop-indicator die banden plot boven en onder een exponentieel voortschrijdend gemiddelde met behulp van de Average True Range. Anders dan Bollinger Bands, die standaardafwijking gebruiken, produceren Keltner Channels gladdere banden.
Trailing Stop
Een dynamische stop-loss die automatisch meeschuift met de prijs in de gunstige richting, maar niet terugbeweegt als de prijs keert. Legt winst vast terwijl de trend doorzet.