Equity
Kereskedési mechanikaA számla valós értéke valós időben. Equity = egyenleg + lebegő P/L.
Mi az equity?
Az aktuális számlaérték: Számlaegyenleg + Lebegő nyereség/veszteség. Egyenleg 2 000 000 HUF + lebegő nyereség 150 000 = equity 2 150 000 HUF.
Miért fontos
Az equity a valós mérőszám: tartalmazza a nyílt pozíciókat. Margin szint és Szabad margin ebből számítható. Ha az equity túl alacsony: margin call/stop-out.
Figyelemmel kísérés
Equity görbe (equity curve) a stratégia teljesítményét mutatja. Sima, emelkedő = konzisztens. Nagy kilengsések = túlzott kockázat.
Kapcsolódó kifejezések
Számlaegyenleg
A számla teljes összege a realizált eredmények, befizetések és kivétek alapján. Nem tartalmazza a lebegő P/L-t.
Lebegő nyereség/veszteség
Nyílt pozíciók nem realizált eredménye. Valós időben változik.
Szabad margin
Nyílt pozíciók fedezetén kívüli szabad összeg. Szabad margin = equity - használt margin.
Margin szint
Equity / Használt margin x 100%. 100% alatt margin call.