Pozícióméretezés
KockázatkezelésA kereskedési méret meghatározása számlaegyenleg, kockázat és stop-loss távolság alapján.
Mi az?
A pozícióméretezés válaszolja meg a legfontosabb kérdést: mennyit kereskedj? Összekapcsolja az egyenleget, a kockázatot (1-2%) és a Stop-loss távolságot.
Képlet
Pozícióméret = (Egyenleg x Kockázat%) / (SL pip x Pipérték). Példa: 2 000 000 HUF számla, 1% kockázat (20 000 HUF), 50 pip SL, EUR/USD pipérték ~3 800 HUF/standard lot = 0,10 lot. Pozícióméret számoló azonnal kiszámolja.
Volatilitás-korrekció
Fix pip SL nem veszi figyelembe a piaci változásokat. ATR (Átlagos valós tartomány) alapján: magas ATR = szélesebb SL, kisebb pozíció. Alacsony ATR = szűkebb SL, nagyobb pozíció. A HUF-kockázat állandó marad. Pénzkezelés alapja.
Kapcsolódó kifejezések
Kockázat-hozam arány
A kockázat és a lehetséges nyereség viszonya. 1:2 = 1 egység kockázat 2 egység lehetséges hozamért.
Lot
A kereskedési méret szabványos egysége. Egy standard lot = 100 000 egység alap deviza.
Pénzkezelés
A kereskedési tőke kezelésének összes szabálya: pozícióméretezés, napi limitek, skálázás.
Tőkeáttétel
Mechanizmus a letétnél nagyobb pozíció kontrollálására. 1:30 = 1 Ft 30 Ft-ot kontrollál.
Kitettség
Nyílt pozícióid teljes piaci értéke. Nettó: elléntetes pozíciók figyelembevételével.