Pénzkezelés
KockázatkezelésA kereskedési tőke kezelésének összes szabálya: pozícióméretezés, napi limitek, skálázás.
Mi az?
A pénzkezelés (money management) a tőkevédelem összes szabálya: Pozícióméretezés, napi/heti veszteséglimitek, Kockázat-hozam arány, skálázási szabályok. Közepes belépések + kiváló pénzkezelés legyőzi a brilians belépések + rossz pénzkezelés kombinációt.
Alapszabályok
Max. 1-2% kockázat trade-enként. Stop-loss minden pozíción. Napi limit 3-5%, heti 5-10%. Ha eléred, ne kereskedj tovább. Pozícióméret számoló minden trade-hez.
Terv építése
Írd le a szabályaidat kereskedés előtt. Kockázat/trade, napi limit, max. nyílt pozíciók, skálázás. Havonta vizsgáld felül az adatok alapján, ne érzelmek hatására.
Kapcsolódó kifejezések
Pozícióméretezés
A kereskedési méret meghatározása számlaegyenleg, kockázat és stop-loss távolság alapján.
Kockázat-hozam arány
A kockázat és a lehetséges nyereség viszonya. 1:2 = 1 egység kockázat 2 egység lehetséges hozamért.
Drawdown
A számlaérték csúcsától való visszaesés százalékban. A legfontosabb kockázati mutató.
Diverzifikáció
A kockázat elosztása több, korrelálatlan eszköz között. Csökkenti a portfólió-szintű drawdownt.