Drawdown
KockázatkezelésA számlaérték csúcsától való visszaesés százalékban. A legfontosabb kockázati mutató.
Mi a drawdown?
A drawdown méri, mennyit esik a számla a csúcsértékétől. Ha a számla 2 000 000 HUF-ról 1 700 000 HUF-ra csökken, az 300 000 HUF (15%) drawdown. A helyreállás mindig nagyobb: 20%-os drawdown után 25% nyereség kell a nullához, 50%-os után 100%.
Miért fontosabb a nyereségnél
Két kereskedő éves 30%-ot ér el: az egyik max. 8% drawdownnal, a másik 45%-kal. Az első út sokkal stabilabb. Professzionális alapok 5-10% napi és 10-20% összes drawdown limitet tart. Forex jövedelmező?
Kontroll
A Pozícióméretezés az elsődleges eszköz. 1-2% kockázat kereskedésenként: 10 egymás utáni veszteség is csak ~10-20% drawdown. Pozícióméret számoló segít konzisztensen méretezni.
Kapcsolódó kifejezések
Maximális drawdown
A valaha mért legnagyobb csúcs-mélypont visszaesés. A legrosszabb forgatókönyv mutatója.
Pénzkezelés
A kereskedési tőke kezelésének összes szabálya: pozícióméretezés, napi limitek, skálázás.
Kockázat-hozam arány
A kockázat és a lehetséges nyereség viszonya. 1:2 = 1 egység kockázat 2 egység lehetséges hozamért.
Lebegő nyereség/veszteség
Nyílt pozíciók nem realizált eredménye. Valós időben változik.