Drawdown

Qu’est-ce que le drawdown en forex ?

Le drawdown mesure la baisse de votre compte de trading depuis un point haut avant qu’il ne remonte. Si votre compte atteint 10 000 € puis tombe à 8 500 €, vous avez un drawdown de 1 500 €, soit 15 %. Tous les traders subissent des drawdowns. Ce qui sépare les traders réguliers des autres, c’est leur capacité à les gérer et les limiter.

Le drawdown s’exprime généralement en pourcentage de la valeur au pic. Un drawdown de 10 % signifie que le compte a perdu 10 % depuis son plus haut solde. La remontée nécessaire est toujours supérieure au drawdown : un drawdown de 20 % nécessite un gain de 25 % pour revenir à l’équilibre, et un drawdown de 50 % nécessite un gain de 100 %.

Pourquoi le drawdown compte plus que le profit

Deux traders peuvent afficher 30 % de rendement annuel, mais l’un avec un Drawdown maximum de 8 % et l’autre de 45 %. Le premier a suivi un chemin bien plus régulier. Les gestionnaires de fonds professionnels et les sociétés de prop trading fixent des limites strictes de drawdown, souvent 5-10 % quotidien et 10-20 % global, car les drawdowns importants sont mathématiquement difficiles à récupérer et psychologiquement éprouvants.

Contrôler le drawdown

L’outil principal de gestion du drawdown est le dimensionnement de position. Risquer 1 à 2 % de votre compte par trade signifie que même une série de 10 pertes consécutives ne produit qu’un drawdown de 10 à 20 %. Combinez cela avec un ratio risque/rendement solide et vous donnez à votre stratégie la possibilité de se récupérer. Utilisez notre Calculateur de taille de position pour maintenir un risque par trade constant à mesure que votre solde évolue.