드로다운
리스크 관리계좌의 최고점에서 최저점까지의 하락 폭입니다. 금액 또는 백분율로 표시됩니다.
드로다운이란?
드로다운은 계좌 잔액이 최고점에서 얼마나 하락했는지를 나타냅니다. 1,000만 원에서 800만 원으로 하락하면 200만 원(20%) 드로다운입니다. 드로다운은 거래 전략의 위험을 평가하는 중요한 지표입니다.
드로다운 회복
드로다운 회복에는 손실보다 더 많은 수익이 필요합니다. 20% 드로다운은 25%의 수익이 필요하고, 50% 드로다운은 100%의 수익이 필요합니다. 이것이 손실을 제한하는 것이 중요한 이유입니다.
드로다운 관리
전문 트레이더는 최대 드로다운 한도를 설정합니다(보통 20~30%). 한도에 도달하면 거래를 중단하고 전략을 재평가합니다. 한 거래당 계좌의 1~2%만 위험하면 드로다운을 관리 가능한 수준으로 유지할 수 있습니다.