최대 드로다운
리스크 관리특정 기간 동안 발생한 가장 큰 계좌 하락 폭입니다. 거래 전략의 최악의 시나리오를 보여줍니다.
최대 드로다운이란?
최대 드로다운(MDD)은 특정 기간에 발생한 가장 큰 드로다운입니다. 계좌가 1,000만 원에서 700만 원으로 하락한 후 회복했다면 MDD는 30%입니다. 전략의 위험을 평가하는 핵심 지표입니다.
MDD의 중요성
MDD는 가장 어려운 시기에 계좌가 얼마나 손실을 견델야 하는지를 보여줍니다. MDD가 50%인 전략을 사용하려면 계좌의 절반이 사라지는 것을 감당할 수 있어야 합니다.
MDD 감소 방법
한 거래당 위험을 줄이고(1~2%), 분산 투자을 활용하며, 손절매를 철저히 사용하세요. 외환 수익성?에서 드로다운 관리와 거래 수익성 수학을 더 알아보세요.