Maksymalny drawdown

Zrozumienie maksymalnego drawdownu

Maksymalny drawdown (MDD) rejestruje największy spadek, jakiego doznało Twoje konto od dowolnego szczytu do następującego najniższego punktu. Jeśli konto wzrosło do 80 000 PLN, a następnie spadło do 56 000 PLN w najgorszym momencie, Twój MDD wynosi 24 000 PLN, czyli 30%. Ta pojedyncza liczba mówi o najgorszym okresie, jaki strategia kiedykolwiek przeszła.

MDD różni się od prostej serii strat. Obejmuje wszystkie straty, częściowe odbudowy i dalsze straty między szczytem a dołkiem. Seria małych strat przerywanych drobnymi zyskami, które nigdy nie osiągają poprzedniego szczytu, może dawać duży MDD, nawet jeśli żadna pojedyncza transakcja nie była katastrofalna.

Jak profesjonaliści używają MDD

Firmy prop, fundusze hedgingowe i dostawcy sygnałów raportują MDD jako kluczowy wskaźnik ryzyka. Strategia zwracająca 40% rocznie z MDD 50% jest znacznie mniej atrakcyjna niż ta zwracająca 25% z MDD 10%. Stosunek rocznego zwrotu do MDD (współczynnik Calmar) pomaga porównywać strategie na podstawie skorygowanej o ryzyko.

Redukcja maksymalnego drawdownu

Utrzymuj ryzyko na transakcję między 0,5% a 2% konta stosując odpowiedni Dobieranie wielkości pozycji. Dywersyfikuj między nieskorelowane pary, aby uniknąć jednoczesnego ruchu wszystkich pozycji przeciwko Tobie. Ustal twarde dzienne i tygodniowe limity strat: jeśli stracisz 3% w ciągu dnia, przestań handlować. Przeglądaj historyczny MDD strategii w backtestingu przed rozpoczęciem handlu na żywo.