ForexVue

Wartość narażona na ryzyko (VaR)

Zarządzanie ryzykiem

Metoda statystyczna szacująca maksymalną potencjalną stratę portfela w określonym czasie przy danym poziomie ufności. Dzienny VaR 2000 PLN przy 95% ufności oznacza, że jest tylko 5% szans na stratę większą niż 2000 PLN dziennie.

Czym jest VaR?

Value at Risk (VaR) wyraża w złotówkach najgorszą oczekiwaną stratę w normalnych warunkach rynkowych. Używa trzech elementów: okresu (zazwyczaj 1 dzień), poziomu ufności (95% lub 99%) i danych historycznych o zwrotach i Zmienność (volatility). Portfel z jednodniowym VaR na poziomie 95% wynoszącym 4000 PLN oznacza, że w 95 na 100 dni straty nie powinny przekroczyć 4000 PLN. W pozostałych 5 dniach straty mogą być większe.

Metody VaR

Istnieją trzy główne podejścia. Metoda parametryczna (kowariancji) zakłada normalny rozkład zwrotów, jest szybka, ale niedoszacowuje ryzyko ogonów. Symulacja historyczna używa rzeczywistych przeszłych zwrotów bez założeń. Symulacja Monte Carlo generuje tysiące losowych scenariuszy i jest najbardziej elastyczna, ale najbardziej wymagająca obliczeniowo.

Ważne: VaR niedoszacowuje ryzyko podczas ekstremalnych wydarzeń. Uwolnienie kursu franka szwajcarskiego w 2015 spowodowało ruchy wielokrotnie przekraczające szacunki VaR 99,9%. Zawsze uzupełniaj VaR testami stresowymi dla wydarzeń ogonowych.

VaR dla traderów detalicznych

Chociaż instytucje używają zaawansowanych modeli VaR, traderzy detaliczni mogą stosować tę koncepcję prosto. Pomnóż całkowitą otwartą ekspozycję przez średni dzienny ruch pary (używając Średni rzeczywisty zakres (ATR)), aby uzyskać przybliżony dzienny VaR. Jeśli ta liczba przekracza 2-3% konta, prawdopodobnie jesteś nadmiernie zleśwarowany.