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バリューアットリスク（VaR）は一定の信頼水準で特定期間内に発生し得る最大損失額を定量化するリスク尺度です。
バリューアットリスク（Value at Risk）は「95％または99％の確率で、山の分野の期間内に損失が’X円以下になる」という形で表現されます。機首資金店や大手金融機関がリスク管理に広く活用している指標です。
個人トレーダーもVaRの概念を利用して、ポートフォリオ全体のリスクを評価できます。最大ドローダウンやリスクリワード比率と併せて、總合的なリスク管理フレームワークを構築しましょう。
最大ドローダウンは特定の期間内に記録されたご山崂からご谷底までの最大下落幅を示し、戦略の最悪のシナリオを反映します。
ボラティリティは相場の価格変動の激しさを指し、高いボラティリティは大きな利益・損失の両方の可能性を意味します。
マネーマネジメントは資金を失わないように管理する総合的なリスク管理悪で、ポジションサイジング、ドローダウン管理、心理的制御を含みます。
リスク選好は市場参加者全体がリスクを受け入れようとする写気の度合いで、リスクオン（高リスク資産選好）とリスクオフ（安全資産選好）の2機軽で表現されます。