Value at Risk (VaR)
Pengurusan RisikoAnggaran kerugian maksimum yang mungkin dalam tempoh dan tahap keyakinan tertentu.
VaR anggarkan kerugian maksimum. "VaR 95% harian = $500" = 95% kemungkinan rugi tidak melebihi $500 sehari. Had: tidak beritahu rugi berapa di luar tahap VaR (tail risk).
Istilah Berkaitan
Maximum Drawdown (MDD)
Penurunan terbesar dari puncak ke dasar. Risiko maksimum strategi.
Turun Naik (Volatiliti)
Tahap perubahan harga. Tinggi = harga berubah cepat dan besar.
Pengurusan Wang
Peraturan urus modal: position sizing, stop loss, had risiko.
Risk Appetite
Kesediaan pasaran ambil risiko. Tinggi = beli aset berisiko. Rendah = safe-haven.