Maximum Drawdown (MDD)
Pengurusan RisikoPenurunan terbesar dari puncak ke dasar. Risiko maksimum strategi.
Drawdown terbesar. MDD 25% bermakna akaun pernah turun 25% dari puncak. Nisbah pulangan/MDD: strategi 60%/tahun dengan MDD 20% (3:1) lebih baik dari 100%/tahun dengan MDD 60% (1.67:1).
Istilah Berkaitan
Drawdown
Penurunan akaun dari puncak sebelumnya. Ukur risiko strategi.
Pengurusan Wang
Peraturan urus modal: position sizing, stop loss, had risiko.
Value at Risk (VaR)
Anggaran kerugian maksimum yang mungkin dalam tempoh dan tahap keyakinan tertentu.
Risk-Reward Ratio
Nisbah risiko dan sasaran untung. 1:2 = risiko $1 sasaran $2.