Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown)
Risk YönetimiMaksimum drawdown, bir işlem hesabının ya da stratejinin belirli bir dönem içindeki zirveden dibe olan en büyük toplam kayıp yüzdesini gösterir.
Maksimum Drawdown Nedir?
Maksimum drawdown (MDD), bir stratejinin tarihsel olarak yaşadığı en büyük tepe-dip düşüşüdür. Hesap 30.000 TRY'den 18.000 TRY'ye gerilemiş ve bir daha bu dibe ulaşmamışsa MDD %40'tır. Bu değer, stratejinin en kötü senaryo testini temsil eder ve risk toleransınızla uyumlu olmalıdır. Düşüş (Drawdown) ile genel kavramı pekiştirin.
MDD ve Strateji Değerlendirmesi
İki strateji benzer getiri sunarken MDD değerleri farklıysa düşük MDD'li strateji genellikle tercih edilir. Yüksek kaldıraç (1:10 bile) MDD'yi hızlandırabilir. Risk-Getiri Oranı ve Forex karlı mı? ile uzun vadeli sürdürülebilir getiri anlayışı geliştirin.
İlgili Terimler
Düşüş (Drawdown)
Drawdown, bir işlem hesabının veya stratejinin belirli bir dönemde zirveden dibe olan en büyük değer düşüşünü yüzde veya mutlak tutar olarak ölçer.
Para Yönetimi
Para yönetimi, forex işlemlerinde sermayeyi korumak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla risk, pozisyon büyüklüğü ve kayıp limitlerini sistematik biçimde yönetme disiplinidir.
Riske Maruz Değer (VaR)
Riske maruz değer (VaR), belirli bir güven aralığında ve belirli bir zaman diliminde bir portföyün yaşayabileceği maksimum olası kayıbı nicel olarak ölçen risk metriğidir.
Risk-Getiri Oranı
Risk-getiri oranı, bir işlemde kabul edilen potansiyel kayıbın hedeflenen kazanca oranını gösterir; 1:2 oranı 1 birim riskin 2 birim getiri için alındığını ifade eder.