Maximal Drawdown
RiskhanteringDen största topp-till-dal-nedgången i kontovärde över en specifik period. Maximal drawdown (MDD) representerar det värsta förlustscenario en strategi upplevt.
Förstå maximal drawdown
Maximal drawdown (MDD) fångar det största fallet ditt konto har drabbats av från någon topp till den efterföljande lägsta punkten. Om ditt konto gick från 200 000 kr till 140 000 kr som lägst innan återhämtning är din MDD 60 000 kr eller 30 %. Denna siffra visar den värsta perioden strategin någonsin genomgått.
Hur proffs använder MDD
Prophandelsföretag, hedgefonder och signalleverantörer rapporterar alla maximal Drawdown som ett centralt riskmått. En strategi med 40 % årsavkastning och 50 % MDD är långt mindre attraktiv än en med 25 % avkastning och 10 % MDD. Kvoten årsavkastning/MDD (Calmar-kvoten) hjälper jämföra strategier riskjusterat.
Minska din MDD
Håll risk per trade mellan 0,5 och 2 % med korrekt Positionsstorlek (Position Sizing). Diversifiera över okorrelerade par. Sätt harda dagliga och veckovisa förlustgränser: om du når 3 % på en dag, sluta handla. Granska din strategis historiska MDD i backtesting innan du går live.
Relaterade termer
Drawdown
Nedgången i ett kontos värde från sin topp till sin lägsta punkt innan återhämtning. Drawdown mäts i procent och är ett av de viktigaste måtten för att utvärdera handelsprestanda.
Money Management
Den övergripande disciplinen att hantera handelskapital genom positionsstorlek, riskgränser och kontoregler för att bevara kapital och växa kontot hållbart.
Value at Risk (VaR)
En statistisk metod som uppskattar maximal potentiell förlust under en viss period vid en given konfidensnivå. En daglig VaR på 5 000 kr vid 95 % konfidens innebär 5 % chans att förlora mer.
Risk-Reward-ratio
Förhållandet mellan hur mycket du riskerar och hur mycket du kan vinna på en trade. En 1:2 risk-reward-ratio innebär att du riskerar 1 kr för att potentiellt tjäna 2 kr.