Drawdown
RiskhanteringNedgången i ett kontos värde från sin topp till sin lägsta punkt innan återhämtning. Drawdown mäts i procent och är ett av de viktigaste måtten för att utvärdera handelsprestanda.
Vad är drawdown i forex?
Drawdown mäter hur mycket ditt handelskonto sjunker från en högpunkt innan det klättrar tillbaka. Om ditt konto når 100 000 kr och sedan faller till 85 000 kr har du en drawdown på 15 000 kr eller 15 %. Varje trader upplever drawdowns. Det som skiljer konsekventa traders är hur de hanterar och begränsar dem.
Återhämtningen som krävs är alltid större än drawdownen: en 20 %-drawdown kräver 25 % vinst för att nå break-even, och en 50 %-drawdown kräver 100 % vinst.
Varför drawdown är viktigare än vinst
Två traders kan båda ge 30 % avkastning på ett år, men en kanske hade en Maximal Drawdown på 8 % medan den andra hade 45 %. Den första tradern tog en mycket jamnare väg. Professionella fondfolkörvaltare sätter strikta drawdown-gränser, ofta 5–10 % dagligen och 10–20 % totalt.
Kontrollera drawdown
Det primära verktyget för att hantera drawdown är Positionsstorlek (Position Sizing). Att riskera 1–2 % av kontot per trade innebär att även en serie av 10 förluster ger ungefär 10–20 % drawdown. Kombinera med en solid Risk-Reward-ratio för att ge strategin utrymme att återhämta sig. Använd Positionsstorlek-kalkylator för konsekvent risk per trade.
Relaterade termer
Maximal Drawdown
Den största topp-till-dal-nedgången i kontovärde över en specifik period. Maximal drawdown (MDD) representerar det värsta förlustscenario en strategi upplevt.
Money Management
Den övergripande disciplinen att hantera handelskapital genom positionsstorlek, riskgränser och kontoregler för att bevara kapital och växa kontot hållbart.
Risk-Reward-ratio
Förhållandet mellan hur mycket du riskerar och hur mycket du kan vinna på en trade. En 1:2 risk-reward-ratio innebär att du riskerar 1 kr för att potentiellt tjäna 2 kr.
Flytande Vinst/Förlust
Den orealiserade vinsten eller förlusten på öppna positioner baserat på aktuella marknadspriser. Flytande V/F ändras med varje pristick tills positionen stängs.