Drawdown

Τι είναι το Drawdown;

Το drawdown (πτώση) είναι η ποσοστιαία μείωση του Equity από μία κορυφή μέχρι την επόμενη κορυφή που θα ξεπεράσει την προηγούμενη. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα ρίσκου μιας στρατηγικής trading και δείχνει πόσο μπορεί να μειωθεί ο λογαριασμός στη χειρότερη περίπτωση πριν ανακτήσει τις προηγούμενες υψηλές τιμές του.

Παράδειγμα Υπολογισμού

Φανταστείτε λογαριασμό που ξεκινά στα 5.000 EUR, ανεβαίνει στα 6.000 EUR, έπειτα πέφτει στα 5.400 EUR πριν αρχίσει να ανεβαίνει ξανά. Το drawdown σε αυτό το σημείο είναι (6.000 - 5.400) / 6.000 = 10%. Αν η στρατηγική είχε drawdowns 25% στο παρελθόν, χρειάζεται κέρδος 33.3% για να ανακάμψει στα αρχικά επίπεδα, και αυτό το μαθηματικό γίνεται πιο δύσκολο καθώς τα drawdowns μεγαλώνουν (50% drawdown χρειάζεται 100% κέρδος για ανάκαμψη). Οι έμπειροι traders παρακολουθούν τα drawdowns σε πραγματικό χρόνο και έχουν σκληρούς κανόνες: αν το drawdown ξεπεράσει 20%, σταματούν το trading για να αναθεωρήσουν τη στρατηγική. Η αποφυγή μεγάλων drawdowns είναι πιο σημαντική από τη μεγιστοποίηση κερδών.

Διαχείριση Drawdown

Σε λογαριασμό 5.000 EUR με ESMA 1:30: χρησιμοποιήστε σωστό Position Sizing και Stop Loss. Δείτε τον Forex κερδοφόρο; και τον Οδηγός Αρχαρίων.