Drawdown
Managementul risculuiDrawdown-ul măsoară scăderea capitalului dintr-un punct maxim până la un punct minim în perioadele de pierderi consecutive. Este un indicator cheie al riscului unei strategii de tranzacționare.
Ce este drawdown-ul?
Drawdown-ul reprezintă scăderea procentuală sau absolută a valorii contului de la un maxim la un minim ulterior, înainte de a atinge un nou maxim. De exemplu, dacă contul tău a crescut la 15.000 RON şi a scăzut la 12.000 RON, drawdown-ul este de 3.000 RON sau 20%.
Tipuri de drawdown
Drawdown-ul curent măsoară scăderea de la ultimul maxim al contului. Drawdown-ul maxim (Drawdown Maxim) este cel mai mare drawdown înregistrat vreodată în istoria contului. Drawdown-ul relativ se exprimă procentual, fiind mai util pentru compararea strategiilor.
Drawdown şi supraviețuirea în trading
Un drawdown de 20% necesită un profit de 25% pentru recuperare; unul de 50% necesită 100% profit. Acesta este motivul pentru care limitarea drawdown-ului este mai importantă decât maximizarea profiturilor. Află strategii de management al riscului pentru a menine drawdown-ul sub 15-20% în Forex profitabil?.
Termeni înrudiți
Drawdown Maxim
Drawdown-ul maxim (MDD) reprezintă cea mai mare scădere procentuală a capitalului înregistrată vreodată într-un cont de trading, de la un maxim la minimul ulterior. Este indicatorul principal al riscului extrem al unei strategii.
Managementul Capitalului
Managementul capitalului (money management) cuprinde regulile şi tehnicile de alocare a fondurilor disponibile în tranzacții, controlul riscului şi protecția capitalului pe termen lung.
Raport Risc/Recompensă
Raportul risc/recompensă (R:R) compară pierderea maximă potențială a unei tranzacții cu profitul potențial. Un R:R de 1:2 înseamnă că rişti 1 RON pentru a câştiga 2 RON.
Profit/pierdere flotantă
Profitul sau pierderea flotantă (floating P&L) este valoarea nerealizată a pozițiilor deschise, calculată în timp real pe baza prețului curent al pieței.