Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)

Drawdown คืออะไร?

Drawdown คือการลดลงของEquity (เงินทุนสุทธิ)จากจุดสูงสุดก่อนหน้า ถ้าบัญชีเพิ่มจาก $10,000 เป็น $12,000 (จุดสูงสุด) แล้วลดลงเหลือ $10,800 drawdown คือ $1,200 หรือ 10%

ทำไม Drawdown สำคัญ

Drawdown วัดความเสี่ยงจริงของกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน 50% ต่อปีแต่มี drawdown 40% อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะต้องรับขาดทุน 40% ก่อนจะฟื้นตัว

การจัดการ Drawdown

เทรดเดอร์มืออาชีพมักตั้งขีดจำกัด drawdown ไว้ เช่น ถ้า drawdown ถึง 20% จะหยุดเทรดและทบทวนกลยุทธ์ ใช้Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)ที่เหมาะสมเพื่อควบคุม drawdown ดูForex กำไร?สำหรับเทคนิคเพิ่มเติม

Drawdown ทางจิตวิทยาและการเงิน

นอกจาก drawdown เป็นเงิน ยังมี drawdown ทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนกว่า เทรดเดอร์ที่ขาดทุนติดต่อกัน 5-7 เทรดมักเริ่มสงสัยกลยุทธ์ของตัวเอง อาจเปลี่ยนแผน เพิ่มขนาด lot เพื่อเอาคืน หรือเลิกเทรดไปเลย วิธีรับมือคือมี trading plan เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนทุกสัปดาห์ กำหนดเพดานว่าหาก drawdown ถึง 15% จะหยุดพักหนึ่งสัปดาห์ ไม่ใช่เพิ่มความเสี่ยง วินัยนี้แยกเทรดเดอร์ที่อยู่รอดออกจากที่หมดบัญชี