Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)
การบริหารความเสี่ยงการลดลงของยอดเงินในบัญชีจากจุดสูงสุดก่อนหน้า วัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน
Drawdown คืออะไร?
Drawdown คือการลดลงของEquity (เงินทุนสุทธิ)จากจุดสูงสุดก่อนหน้า ถ้าบัญชีเพิ่มจาก $10,000 เป็น $12,000 (จุดสูงสุด) แล้วลดลงเหลือ $10,800 drawdown คือ $1,200 หรือ 10%
ทำไม Drawdown สำคัญ
Drawdown วัดความเสี่ยงจริงของกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน 50% ต่อปีแต่มี drawdown 40% อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน เพราะต้องรับขาดทุน 40% ก่อนจะฟื้นตัว
การจัดการ Drawdown
เทรดเดอร์มืออาชีพมักตั้งขีดจำกัด drawdown ไว้ เช่น ถ้า drawdown ถึง 20% จะหยุดเทรดและทบทวนกลยุทธ์ ใช้Position Sizing (การกำหนดขนาดสถานะ)ที่เหมาะสมเพื่อควบคุม drawdown ดูForex กำไร?สำหรับเทคนิคเพิ่มเติม
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Maximum Drawdown (MDD)
การลดลงที่มากที่สุดจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด วัดความเสี่ยงสูงสุดของกลยุทธ์
Money Management (การบริหารเงินทุน)
ชุดกฎสำหรับบริหารเงินทุนในการเทรด รวมถึง position sizing การตั้ง stop loss และการจำกัดความเสี่ยงต่อเทรด
Risk-Reward Ratio (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน)
อัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงขาดทุนกับกำไรที่คาดหวัง อัตราส่วน 1:2 หมายเสี่ยง $1 เพื่อหวังกำไร $2
Floating P/L (กำไร/ขาดทุนลอยตัว)
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้จากสถานะที่ยังเปิดอยู่ จะกลายเป็น realized P/L เมื่อปิดสถานะ