Drawdown
RisicobeheerDe daling van je accountwaarde vanaf een piek naar een dal, uitgedrukt als percentage. Een maatstaf voor risico en de "pijn" die een strategie kan veroorzaken.
Wat is drawdown?
Drawdown is de afname van je accountwaarde gemeten van het hoogste punt (piek) tot het laagste punt (dal) voordat een nieuwe piek wordt bereikt. Als je account groeit van €10.000 naar €12.000 en vervolgens daalt naar €10.800, is je drawdown €1.200 of 10%.
Waarom drawdown belangrijk is
Drawdown meet het werkelijke risico van een strategie beter dan alleen rendement. Een strategie met 50% jaarlijks rendement maar 40% Maximale Drawdown is veel riskanter dan een strategie met 20% rendement en 10% drawdown. Bovendien vereist een drawdown van 50% een rendement van 100% om terug te keren naar het oorspronkelijke niveau.
Drawdown beperken
Gebruik consistente Positiegrootte (1-2% risico per trade), spreid over niet-gecorreleerde paren, en stel een maximale dagelijkse of wekelijkse drawdownlimiet in. Als je limiet wordt bereikt, stop dan met handelen. Gebruik onze Positiegrootte-calculator om je positiegrootte af te stemmen op je risicobudget.
Gerelateerde termen
Maximale Drawdown
De grootste piek-tot-dal daling in accountwaarde over de gehele handelshistorie. De ultieme maatstaf voor het slechtste scenario van een strategie.
Money Management
De overkoepelende discipline van het beheren van handelskapitaal door positiebepaling, risicolimieten en accountregels om kapitaal te beschermen en een account duurzaam te laten groeien.
Risico-Rendementsverhouding
De verhouding tussen hoeveel je riskeert op een trade en hoeveel je kunt verdienen. Een risico-rendementsverhouding van 1:2 betekent dat je €1 riskeert om potentieel €2 te verdienen.
Zwevende Winst/Verlies
De niet-gerealiseerde winst of het verlies op open posities, berekend op basis van de huidige marktprijs. Wordt pas definitief wanneer de positie wordt gesloten.