Drawdown (obsunięcie)

Czym jest drawdown na forex?

Drawdown mierzy, o ile Twoje konto handlowe spadło od najwyższego punktu zanim się odbudowało. Jeśli konto osiągnęło 40 000 PLN, a następnie spadło do 34 000 PLN, masz drawdown 6000 PLN, czyli 15%. Każdy trader doświadcza drawdownów. To, co odróżnia konsekwentnych traderów od reszty, to sposób zarządzania nimi i ich ograniczania.

Drawdown wyrażany jest jako procent wartości szczytowej. 10% drawdown oznacza, że konto straciło 10% od najwyższego salda. Odbudowa zawsze wymaga większego procentu niż sam drawdown: 20% drawdown wymaga 25% zysku do odbudowy, a 50% drawdown wymaga 100% zysku.

Dlaczego drawdown jest ważniejszy niż zysk

Dwóch traderów może osiągnąć 30% rocznego zysku, ale jeden może mieć Maksymalny drawdown 8%, a drugi 45%. Pierwszy trader przeszedł znacznie spokojniejszą drogę. Profesjonalni zarządzający funduszami i firmy prop ustanawiają ścisłe limity drawdown, często 5-10% dziennie i 10-20% ogółem, ponieważ duże drawdowny są matematycznie trudne do odbudowania i psychologicznie niszczące.

Kontrolowanie drawdownów

Głównym narzędziem zarządzania drawdownem jest Dobieranie wielkości pozycji. Ryzykowanie 1-2% konta na transakcję oznacza, że nawet seria 10 kolejnych strat daje drawdown zaledwie 10-20%. Połącz to z solidnym Stosunek zysku do ryzyka, a dasz swojej strategii przestrzeń do odbudowy. Użyj Kalkulator wielkości pozycji, aby utrzymać spójne ryzyko na transakcję w miarę zmian salda konta.