Drawdown (Sụt giảm)
Quản lý rủi roMức giảm của tài khoản từ đỉnh trước đó. Tính bằng phần trăm hoặc số tiền.
Drawdown là gì?
Drawdown là mức giảm của Equity (Vốn chủ sở hữu) từ đỉnh trước đó. Nếu tài khoản tăng từ $10,000 lên $12,000 (đỉnh) rồi giảm xuống $10,800, drawdown là $1,200 hay 10%.
Tại sao quan trọng
Drawdown đo rủi ro thực tế của chiến lược. Chiến lược lãi 50%/năm nhưng drawdown 40% có thể không phù hợp cho mọi người.
Quản lý Drawdown
Trader chuyên nghiệp đặt giới hạn drawdown: nếu drawdown đạt 20%, dừng giao dịch và xem lại chiến lược. Sử dụng Position Sizing (Xác định khối lượng) phù hợp. Xem Forex có lời?.
Thuật ngữ liên quan
Maximum Drawdown (MDD)
Mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh đến đáy trong khoảng thời gian xác định. Đo rủi ro tối đa.
Money Management (Quản lý vốn)
Bộ quy tắc quản lý vốn: position sizing, đặt stop loss, giới hạn rủi ro mỗi lệnh.
Risk-Reward Ratio (Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)
Tỷ lệ giữa số tiền rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 1:2 nghĩa là rủi ro $1 để nhắm lãi $2.
Floating P/L (Lãi/lỗ thả nổi)
Lãi hoặc lỗ chưa thực hiện từ vị thế đang mở. Trở thành realized P/L khi đóng vị thế.