Düşüş (Drawdown)
Risk YönetimiDrawdown, bir işlem hesabının veya stratejinin belirli bir dönemde zirveden dibe olan en büyük değer düşüşünü yüzde veya mutlak tutar olarak ölçer.
Drawdown Nedir?
Drawdown, bir hesabın ya da stratejinin en yüksek değerden başlayarak yaşadığı maksimum düşüşü ifade eder. Örneğin hesabınız 20.000 TRY zirvesinden 14.000 TRY'ye gerilerse %30 drawdown yaşanmış demektir. Bir trading stratejisinin güvenilirliğini değerlendirirken en sık kullanılan metriklerden biridir. Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown) ile maksimum düşüşü anlayın.
Drawdown Yönetimi
Yüksek drawdown dönemlerinde psikolojik baskı artar ve hatalı kararlar verilme riski yükselir. Sistemli yatırımcılar genellikle %20-25 drawdown eşiğini aşarsa stratejiyi gözden geçirmeyi kurallara bağlar. Risk-Getiri Oranı ve Pozisyon Büyüklüğü Belirleme ile drawdown'u sınırlayın. Forex karlı mı? ile sürdürülebilir performans anlayışını geliştirin.
İlgili Terimler
Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown)
Maksimum drawdown, bir işlem hesabının ya da stratejinin belirli bir dönem içindeki zirveden dibe olan en büyük toplam kayıp yüzdesini gösterir.
Para Yönetimi
Para yönetimi, forex işlemlerinde sermayeyi korumak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla risk, pozisyon büyüklüğü ve kayıp limitlerini sistematik biçimde yönetme disiplinidir.
Risk-Getiri Oranı
Risk-getiri oranı, bir işlemde kabul edilen potansiyel kayıbın hedeflenen kazanca oranını gösterir; 1:2 oranı 1 birim riskin 2 birim getiri için alındığını ifade eder.
Kayan Kar/Zarar
Kayan kar/zarar (floating P&L), halihazırda açık olan pozisyonların o anki piyasa fiyatına göre hesaplanan ve gerçekleşmemiş kar ya da zararı temsil eder.