Управление капиталом
Управление рискамиСистема правил управления торговым капиталом для долгосрочной прибыльности.
Что такое управление капиталом?
Управление капиталом (Money Management) - комплексная система правил управления торговыми средствами: Определение размера позиции, контроль рисков, планирование прибыли, рост счёта. Важнее конкретной торговой стратегии.
Основные правила
1) Риск на сделку: 1-2%. 2) Суммарный риск: не более 5% одновременно. 3) Максимальный дневной убыток: 3%. 4) Максимальная месячная просадка: 10%. Эти правила защищают от серийных убытков и чёрных лебедей.
Сложный процент
Стабильные 2% в месяц = 27% в год, 220% за 5 лет (сложный процент). Одна просадка 50% требует 100% прибыли для восстановления. Математика управления капиталом гораздо важнее поиска идеальной точки входа. Форекс прибыльный? доказывает это цифрами.
Связанные термины
Определение размера позиции
Расчёт объёма сделки на основе баланса, стоп-лосса и допустимого риска.
Соотношение риск/прибыль
Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (R:R).
Просадка
Снижение эквити от пика до текущего значения, в процентах или абсолютных величинах.
Диверсификация
Распределение капитала между разными инструментами для снижения риска.