Korreláció
KockázatkezelésKét devizapár ármozgásának statisztikai kapcsolata. +1 = azonos, -1 = ellentétes, 0 = független.
Mi az?
A korreláció méri, mennyire mozognak együtt a devizapárok. +1 = teljesen azonos irány, -1 = teljesen ellentétes, 0 = nincs kapcsolat. EUR/USD és GBP/USD: +0,85 (erős pozitív). EUR/USD és USD/CHF: -0,90 (erős negatív).
Kereskedési jelentőség
Long EUR/USD + long GBP/USD = duplán kitetted magad az USD gyengülésre. Ez nem Diverzifikáció. Negatív korreláció: Fedezés (hedging) eszköz.
Gyakorlat
A korreláció változik időben. Hét kontra hónap kontra év eltérő eredményt ad. Rendszeresen ellenőrizd. Magyar szempontból: EUR/HUF erősen korrelál más kelet-európai párokkal (EUR/PLN, EUR/CZK).