Korrelation
RisikomanagementDas statistische Maß, wie sich zwei Währungspaare zueinander bewegen. Korrelation reicht von +1 (perfekt gleichläufig) über 0 (unabhängig) bis -1 (perfekt gegenläufig).
Was ist Korrelation im Forex?
Korrelation misst, wie eng sich zwei Währungspaars im gleichen Zeitraum zusammen bewegen. Ein Korrelationskoeffizient von +1,0 bedeutet, sie bewegen sich perfekt gleichläufig. -1,0 bedeutet perfekt gegenläufig. 0 bedeutet keine Beziehung. EUR/USD und GBP/USD sind typischerweise positiv korreliert (+0,7 bis +0,9), während EUR/USD und USD/CHF stark negativ korreliert sind (-0,8 bis -0,95).
Warum Korrelation im Trading wichtig ist
Korrelation beeinflusst Ihr Exposure direkt. Wenn Sie EUR/USD, GBP/USD und AUD/USD gleichzeitig long handeln (alle stark positiv korreliert), haben Sie effektiv eine dreifache Position gegen den US-Dollar. Ein einziger starker USD-Anstieg trifft alle drei Positionen gleichzeitig. Das Verstehen von Korrelationen hilft, unbeabsichtigte Risikokonzentration zu vermeiden.
Korrelation für Diversifikation nutzen
Trader nutzen Korrelation für Diversifikation. Handeln Sie Paare mit niedriger oder negativer Korrelation, um Ihr Portfolio-Risiko zu streuen. Beachten Sie jedoch, dass Korrelationen sich im Laufe der Zeit ändern und in Krisensituationen zusammenbrechen können (plötzlich bewegen sich alle Paare in die gleiche Richtung).
Verwandte Begriffe
Diversifikation
Die Streuung des Handelskapitals über verschiedene Währungspaare, Strategien oder Zeitrahmen, um das Gesamtrisiko zu reduzieren.
Hedging (Absicherung)
Das Eröffnen einer entgegengesetzten Position, um das Risiko einer bestehenden Position zu reduzieren. Im Forex: gleichzeitig long und short im selben oder korrelierten Paar.
Währungspaar
Zwei Währungen, die zusammen notiert werden. EUR/USD = 1,0850 bedeutet: 1 Euro kostet 1,0850 US-Dollar.