Συσχέτιση

Τι είναι η Συσχέτιση;

Η correlation (συσχέτιση) είναι ένα στατιστικό μέτρο που δείχνει πόσο στενά κινούνται δύο Ζεύγος Νομισμάτων μαζί. Εκφράζεται ως συντελεστής από -1.0 έως +1.0, όπου +1.0 σημαίνει τέλεια θετική συσχέτιση (τα δύο ζεύγη κινούνται παράλληλα), -1.0 σημαίνει τέλεια αρνητική συσχέτιση (κινούνται αντίθετα), και 0 σημαίνει καμία συσχέτιση. Η γνώση των συσχετίσεων είναι κρίσιμη για τη σωστή διαχείριση ρίσκου.

Κλασικές Συσχετίσεις

Το EUR/USD και το GBP/USD έχουν θετική συσχέτιση περίπου +0.85 τις περισσότερες περιόδους, επειδή και τα δύο επηρεάζονται από τη δύναμη του USD. Το EUR/USD και το USD/CHF έχουν σχεδόν τέλεια αρνητική συσχέτιση περίπου -0.90. Το AUD/USD και το NZD/USD συνήθως κινούνται μαζί λόγω παρόμοιων οικονομικών χαρακτηριστικών (commodity currencies). Αν ανοίξετε long θέσεις σε δύο υψηλά συσχετισμένα ζεύγη, αναλαμβάνετε ουσιαστικά διπλάσιο ρίσκο, όχι διαφοροποιημένο. Αν ανοίξετε long στο ένα και short στο άλλο όταν η συσχέτιση είναι +0.85, πρακτικά ακυρώνετε την έκθεσή σας.

Πρακτικές Συμβουλές

Σε λογαριασμό 5.000 EUR με ESMA 1:30: υπολογίστε τη συνολική έκθεση σε USD πριν ανοίξετε πολλαπλές θέσεις. Ελέγχετε correlation matrices. Δείτε τον Οδηγός Αρχαρίων.