Korrelation
RiskhanteringEtt statistiskt mått på hur två valutapar rör sig i förhållande till varandra. Korrelation sträcker sig från +1,0 (identiskt) till -1,0 (exakt motsatt), med 0,0 som ingen relation.
Förstå valutakorrelation
Korrelation berättar om två par tenderar att röra sig tillsammans, i motsatt riktning eller utan konsekvent samband. EUR/USD och GBP/USD har vanligtvis stark positiv korrelation (ca +0,80 till +0,90). EUR/USD och USD/CHF har stark negativ korrelation (ca -0,85 till -0,95). EUR/SEK har en unik dynamik där Riksbankens beslut spelar stor roll.
Varför korrelation spelar roll för risk
Går du långt både EUR/USD och GBP/USD har du inte två oberoende trades. Du fördubblar din USD-kort-exponering. Stärks dollarn förlorar båda. För verklig riskspridning, välj par med låg eller negativ korrelation.
Använda korrelation i praktiken
Kontrollera korrelationen mellan dina par innan du öppnar flera positioner. Om två par har korrelation över +0,70, behandla dem som en enda riskexponering för Positionsstorlek (Position Sizing). Du kan också använda negativt korrelerade par för Hedging.
Relaterade termer
Diversifiering
Att sprida handelskapital över flera valutapar, strategier eller tidsramar för att minska påverkan av en enskild förlust på total prestation.
Hedging
Öppna en trade i motsatt riktning mot en befintlig position, eller i ett korrelerat instrument, för att minska exponeringen mot ogynnsamma prisrörelser.
Valutapar
Två valutor som noteras mot varandra på forexmarknaden. Den första är basvalutan, den andra är noteringsvalutan.