Korelace
Řízení rizikStatistický vztah mezi dvěma měnovými páry. Pozitivní korelace znamená pohyb stejným směrem, negativní opačným.
Co je korelace?
Korelace měří, jak se dva Měnový páry pohybují vůči sobě. Korelace +1,0 znamená dokonalý pohyb stejným směrem. Korelace -1,0 znamená dokonalý opačný pohyb. Korelace 0 znamená žádný vztah. V praxi se korelace pohybují mezi těmito extrémy a mění se v čase.
Hlavní korelace na forexu
EUR/USD a GBP/USD mají obvykle silnou pozitivní korelaci (0,80-0,95). EUR/USD a USD/CHF mají silnou negativní korelaci (-0,85 až -0,95). AUD/USD a NZD/USD se často pohybují spolu (0,85+). Tyto korelace se mění s tržními podmínkami.
Korelace a řízení rizik
Pokud máte long na EUR/USD a long na GBP/USD, vaše skutečná expozice je téměř dvojnásobná, protože tyto páry se pohybují podobně. Pro Diverzifikace hledejte páry s nízkou nebo negativní korelací. Sledování korelací zabraňuje nevědomé zdvojnásobení rizika.
Související termíny
Diverzifikace
Rozložení rizika obchodováním různých nekorelovaných nástrojů nebo párů, aby jedna špatná pozice nepoškodila celý účet.
Hedging
Strategie snižování rizika otevřením pozice, která kompenzuje potenciální ztrátu z jiné pozice.
Měnový pár
Dvě měny kotované společně, ukazující, kolik jedné měny je potřeba k nákupu jedné jednotky druhé. EUR/USD = 1,0850 znamená, že 1 euro stojí 1,0850 USD.