Corelație Valutară
Managementul risculuiCorelația valutară măsoară gradul în care două perechi valutare se mişcă împreună sau în direcții opuse. Variază de la -1 (corelație negativă perfectă) la +1 (corelație pozitivă perfectă).
Ce este corelația valutară?
Corelația măsoară relația statistică între mişcările a două perechi valutare. EUR/USD şi USD/CHF au o corelație negativă puternică (aproximativ -0,90). EUR/USD şi GBP/USD au corelație pozitivă ridicată (aproximativ +0,85).
Impactul corelației asupra riscului
Dacă ai poziții long pe EUR/USD şi GBP/USD simultan, riscul efectiv este mai mare decât pare, deoarece ambele se mişcă în aceeaşi direcție. Diversificarea reală necesită perechi cu corelație scăzută sau negativă. Calculează expunerea totală cu Calculator marjă.
Corelația EUR/RON cu alte perechi
EUR/RON este influențată semnificativ de EUR/USD, deoarece euro este moneda de bază în ambele perechi. Traderii români care tranzacționează atât EUR/RON cât şi EUR/USD au o expunere cumulată mai mare pe direcția euro.
Termeni înrudiți
Diversificare
Diversificarea este strategia de distribuire a capitalului între mai multe active sau perechi valutare necorrelate pentru a reduce riscul total al portofoliului. Reduce dependența de performanța unui singur activ.
Hedging
Hedging-ul este o strategie de gestionare a riscului prin care un trader deschide poziții opuse pentru a reduce expunerea la fluctuațiile de preț. Protejează împotriva pierderilor dar poate limita şi profiturile.
Pereche valutară
Două valute tranzacționate una față de alta. Prima este moneda de bază, a doua este moneda cotată.