Tương quan (Correlation)
Quản lý rủi roĐo mức độ hai cặp tiền di chuyển cùng hoặc ngược chiều. Giá trị -1 đến +1.
Correlation là gì?
Correlation đo mối quan hệ giữa chuyển động của hai Cặp tiền tệ (Currency Pair). +1 = cùng chiều hoàn toàn, -1 = ngược chiều hoàn toàn, 0 = không liên quan.
Ví dụ quan trọng
EUR/USD và GBP/USD: correlation cao (~+0.85). EUR/USD và USD/CHF: correlation âm cao (~-0.90). AUD/USD và NZD/USD: correlation dương cao (~+0.90).
Ảnh hưởng đến giao dịch
Nếu Long (Mua) EUR/USD và long GBP/USD, bạn đang gấp đôi rủi ro vì chúng di chuyển gần giống nhau. Cần tính tổng Exposure (Mức rủi ro) để tránh rủi ro quá mức. Sử dụng Diversification (Đa dạng hóa).
Thuật ngữ liên quan
Diversification (Đa dạng hóa)
Phân tán giao dịch sang nhiều tài sản không tương quan để giảm rủi ro tổng thể.
Hedging (Phòng ngừa rủi ro)
Mở vị thế ngược chiều để giảm rủi ro từ biến động giá bất lợi.
Cặp tiền tệ (Currency Pair)
Giá của một đồng tiền so với đồng tiền khác. Ví dụ EUR/USD cho biết cần bao nhiêu USD để mua 1 EUR.