Slippage Asimmetrico
Meccaniche del tradingUna situazione in cui il broker concede più facilmente lo slippage negativo (a sfavore del trader) rispetto a quello positivo. Un segnale di pratiche di esecuzione non trasparenti.
Cos'è lo Slippage Asimmetrico?
Lo slippage asimmetrico si verifica quando un broker esegue gli ordini con Slippage negativo (prezzo peggiore per il trader) più frequentemente o in misura maggiore rispetto allo slippage positivo (prezzo migliore). In un mercato equo, lo slippage dovrebbe essere simmetrico in entrambe le direzioni.
Come Identificarlo
Analizza le tue esecuzioni su un campione di almeno 50-100 operazioni. Se noti che la maggior parte degli slippage sono negativi, potrebbe trattarsi di slippage asimmetrico. I broker trasparenti pubblicano statistiche sulla qualità dell'esecuzione, inclusa la distribuzione dello slippage.
Normativa ESMA e CONSOB
La normativa MiFID II richiede ai broker di offrire la best execution, ovvero il miglior prezzo ragionevolmente disponibile. Lo slippage asimmetrico sistematico viola questi requisiti. Se sospetti pratiche scorrette, puoi segnalare il broker alla CONSOB o all'autorità di regolamentazione competente.
Termini correlati
Slippage
La differenza tra il prezzo richiesto e il prezzo effettivo di esecuzione di un ordine. Avviene durante alta volatilità o bassa liquidità e può essere positivo o negativo.
Requote
Quando il broker rifiuta il prezzo richiesto e ne offre uno nuovo, costringendo il trader a decidere se accettare il nuovo prezzo o annullare l'ordine.