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Slippage asymétrique

Mécanismes du trading

Une pratique où un courtier transmet systématiquement le slippage négatif aux traders mais conserve le slippage positif pour lui-même. Considéré comme une pratique d’exécution déloyale.

Qu’est-ce que le slippage asymétrique ?

Le slippage asymétrique se produit quand un courtier traite différemment le Slippage positif et négatif. Dans une exécution équitable, si le marché évolue en votre défaveur pendant le traitement, vous recevez un moins bon prix (slippage négatif), et s’il évolue en votre faveur, vous recevez un meilleur prix (slippage positif). Avec le slippage asymétrique, le courtier transmet le moins bon prix mais conserve le meilleur, ou exécute instantanément le slippage négatif tout en recotant sur le slippage positif.

Comment le détecter

Comparer vos prix d’ordres prévus avec les prix d’exécution réels sur un grand nombre de trades peut révéler un slippage asymétrique. Si vous subissez régulièrement du slippage négatif mais ne recevez jamais ou rarement de slippage positif, le schéma peut indiquer une exécution déloyale. Les courtiers régulés doivent publier des rapports de qualité d’exécution. Les courtiers régulés ESMA doivent publier un rapport annuel montrant la distribution du slippage.

Position des régulateurs

Les régulateurs financiers comme l’AMF, la FCA, l’ASIC et l’ESMA considèrent le slippage asymétrique comme une forme de traitement déloyal du client. Les courtiers régulés sont tenus de transmettre les améliorations de prix aux clients. Lors du choix d’un courtier, recherchez ceux qui publient des statistiques d’exécution montrant à la fois le slippage positif et négatif. Cette transparence est un signe de bonne pratique.