Общий объём позиций в конкретной валюте или активе - мера рыночного риска.
Что такое экспозиция
Экспозиция (Exposure), суммарный объём открытых позиций в конкретной валюте или активе, то есть мера вашей подверженности рыночному риску. Покупка одного стандартного лота EUR/USD создаёт +100 000 EUR экспозиции и около 108 500 USD встречной экспозиции. Экспозиция измеряется в базовой валюте позиции, а не в Маржа депозита. Именно она отвечает на вопрос: сколько я теряю при движении рынка на 1%.
Скрытая экспозиция
Опасность возникает, когда несколько позиций незаметно создают сверхконцентрацию в одной валюте. Одновременный лонг EUR/USD, EUR/GBP и EUR/JPY даёт тройную экспозицию к евро. Если ЕЦБ смягчает риторику, три позиции уходят в минус одновременно. Корреляция между основными парами часто превышает 0.8, это умножение риска. Шорт AUD/USD и лонг USD/CAD фактически создаёт двойной лонг USD.
Управление экспозицией
Правило: суммарная экспозиция на одну валюту не должна превышать 3-5% капитала при максимальном неблагоприятном движении. Для депозита 500 000 рублей через международного брокера это максимум 50 000 USD эквивалента на валюту. Перед заседаниями ФРС или ЦБ РФ сокращайте экспозицию. Размер позиции: Калькулятор размера позиции.
Связанные термины
Определение размера позиции
Расчёт объёма сделки на основе баланса, стоп-лосса и допустимого риска.
Кредитное плечо
Инструмент, позволяющий управлять большей позицией с меньшим депозитом. 1:100 значит $1 000 контролирует $100 000.
Маржа
Залог для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом. Не является комиссией.
Соотношение риск/прибыль
Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку в сделке (R:R).
Готовы торговать в реальном счёте?
XM Group.Наш выбор для начинающих. Регулируется CySEC, ASIC и FSA, минимальный депозит 5 долларов, доступны микролоты.
75.33% розничных CFD-счетов теряют деньги при торговле с этим брокером.