Diversification
Gestion du risqueRépartir le capital de trading sur plusieurs paires de devises, stratégies ou horizons de temps afin de réduire l’impact de tout trade perdant ou condition de marché défavorable sur la performance globale.
Qu’est-ce que la diversification en forex ?
Diversifier, c’est ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. En forex, cela peut prendre plusieurs formes : trader plusieurs paires de devises, utiliser différentes stratégies (suivi de tendance plus retour à la moyenne), opérer sur différents horizons de temps, ou combiner le forex avec d’autres classes d’actifs. L’objectif est de garantir qu’un seul événement défavorable ne dévaste pas l’ensemble de votre compte.
Vraie diversification contre fausse diversification
Trader cinq paires différentes ne signifie pas automatiquement que vous êtes diversifié. Si les cinq sont très corrélées (comme EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD et EUR/GBP), un large mouvement du dollar les affecte toutes simultanément. La vraie diversification nécessite une faible Corrélation entre les positions. Associer un trade EUR/USD à un USD/JPY et un GBP/CHF offre une meilleure diversification car les forces qui les animent sont différentes.
Diversification pratique pour les traders particuliers
Commencez par vérifier la Corrélation entre vos paires les plus traitées et évitez de détenir plusieurs positions dans le même sens sur des paires fortement corrélées. Envisagez de trader des paires issues de différentes sessions (une paire européenne et une paire asiatique). Si vous avez une seule stratégie, appliquez-la à différentes paires plutôt qu’à la même avec des entrées variées. Et dimensionnez toujours chaque position selon vos règles de Gestion du capital avec le Calculateur de taille de position, afin que votre risque cumulé sur toutes les positions ouvertes reste dans votre budget de risque total.
Termes associés
Corrélation
Une mesure statistique indiquant comment deux paires de devises évoluent l’une par rapport à l’autre. La corrélation va de +1,0 (mouvements identiques) à -1,0 (mouvements exactement opposés), avec 0,0 signifiant l’absence de relation.
Couverture (hedging)
Ouvrir un trade en sens opposé à une position existante, ou sur un instrument corrélé, afin de réduire l’exposition aux mouvements de prix défavorables. La couverture limite les pertes potentielles mais aussi les gains potentiels.
Gestion du capital
La discipline globale de gestion du capital de trading par le dimensionnement des positions, les limites de risque et les règles de compte, afin de préserver le capital et faire croître le compte de manière durable.
Ratio risque/rendement
La relation entre le montant risqué sur un trade et le gain potentiel. Un ratio risque/rendement de 1:2 signifie que vous risquez 1 € pour potentiellement en gagner 2.