Çeşitlendirme (Diversification)
Risk YönetimiÇeşitlendirme, riski tek bir varlık veya döviz çiftiyle sınırlandırmak yerine farklı ve düşük korelasyonlu enstrümanlar arasında dağıtma stratejisidir.
Çeşitlendirme Nedir?
Çeşitlendirme, portföy riskini azaltmak için düşük korelasyonlu farklı döviz çiftlerine ya da enstrümanlara yayılmayı ifade eder. Örneğin yalnızca USD/TRY yerine EUR/USD, USD/JPY ve USD/TRY'yi birlikte takip etmek, tek bir piyasa şokuna olan maruziyeti azaltır. Ancak yüksek korelasyonlu çiftler gerçek çeşitlendirme sağlamaz.
Forex'te Gerçek Çeşitlendirme
Forex piyasasında tüm çiftler dolaylı olarak birbiriyle bağlantılıdır; bu nedenle gerçek çeşitlendirme zordur. USD merkezli çiftlerde her yerde benzer risk taşınabilir. Korelasyon ile korelasyonu analiz ederek hangi çiftlerin gerçekten farklı risk profili sunduğunu belirleyin. Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcısı ile pozisyon dağılımınızı dengeleyin.
İlgili Terimler
Korelasyon
Korelasyon, iki döviz çiftinin birbirine göre ne ölçüde aynı ya da zıt yönde hareket ettiğini -1 ile +1 arasında bir değerle ifade eden istatistiksel ölçüttür.
Riskten Korunma (Hedging)
Hedging, mevcut pozisyondan doğabilecek olası kayıpları azaltmak için zıt yönde veya ilişkili bir pozisyon açma stratejisidir.
Para Yönetimi
Para yönetimi, forex işlemlerinde sermayeyi korumak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla risk, pozisyon büyüklüğü ve kayıp limitlerini sistematik biçimde yönetme disiplinidir.
Risk-Getiri Oranı
Risk-getiri oranı, bir işlemde kabul edilen potansiyel kayıbın hedeflenen kazanca oranını gösterir; 1:2 oranı 1 birim riskin 2 birim getiri için alındığını ifade eder.