متوسط سعر الأداة مرجحا بحجم التداول.
ما هو VWAP؟
VWAP هو Volume Weighted Average Price. يحسب متوسط السعر مرجحا بحجم كل صفقة خلال اليوم. يُستخدم كمرجع لسعر عادل.
استخدام VWAP
فوق VWAP = السعر فوق المتوسط (bullish). تحت VWAP = أقل من المتوسط (bearish). مفيد في تداول اليوم الواحد. أفضل وقت للتداول يشرح جلسات التداول الأكثر نشاطا.
استراتيجيات VWAP للمضاربين والأهداف الانحرافية
المضاربون المؤسسيون يستخدمون VWAP كمعيار للتنفيذ: شراء تحت VWAP يعتبر دخولا أفضل من المتوسط. استراتيجية عملية: عند بداية جلسة لندن على EUR/USD، راقب السعر وVWAP. إذا فتح السعر فوق VWAP وارتد إليه ثم استأنف الصعود، هذا دخول شراء مع أمر وقف الخسارة أسفل VWAP بعشر نقاط. VWAP يُضاف إليه شريطان انحراف معياري لتكوين قنوات: +1 StDev هدف أول، +2 StDev هدف ثان ومنطقة تشبع شرائي. VWAP اليومي يُعاد حسابه في بداية كل جلسة نيويورك (00:00 UTC)، لذا لا يصلح للتداول متعدد الأيام. يتناقض مع المتوسط المتحرك البسيط بأنه يزن الحجم. احسب هدفك بـحاسبة الربح والخسارة.
مصطلحات ذات صلة
حجم التداول التراكمي (OBV)
يجمع {glossaryLink:on-balance-volume} أيام الارتفاع ويطرح أيام الانخفاض.
نقاط المحور
مستويات سعر محسوبة رياضيًا من بيانات اليوم السابق تُستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
مستوى الدعم
سعر أو منطقة يميل فيها السعر إلى التوقف عن الانخفاض والارتداد للأعلى بسبب زيادة طلب الشراء.
مستوى المقاومة
سعر أو منطقة يميل فيها السعر إلى التوقف عن الارتفاع والانعكاس لأسفل بسبب زيادة البيع.
جاهز للتداول الفعلي؟
XTB.خيارنا للتحليل الفني. منصة xStation 5 بخيارات رسوم بيانية متقدمة، بدون حد أدنى للإيداع، مرخّص من DFSA وFCA وCySEC.
71% من حسابات عقود الفروقات للأفراد تخسر عند التداول مع هذا الوسيط.