VWAP (Volume Weighted Average Price)
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ execution ของสถาบัน
VWAP คืออะไร?
VWAP คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์โดยถ่วงน้ำหนักตาม volume ในแต่ละช่วงเวลา ต่างจากMoving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)ที่ใช้ราคาปิดอย่างเดียว VWAP สะท้อนราคา "ที่แท้จริง" ที่ซื้อขายกัน
การใช้ VWAP
ราคาเหนือ VWAP = ผู้ซื้อมีอำนาจ ราคาต่ำกว่า VWAP = ผู้ขายมีอำนาจ VWAP ทำหน้าที่เป็นแนวรับ (Support)/แนวต้าน (Resistance)แบบไดนามิก นิยมใช้สำหรับDay Trading (เดย์เทรด)
VWAP ในตลาด Forex
เนื่องจาก Forex ไม่มี volume แบบรวมศูนย์ VWAP ใน Forex ใช้ tick volume แทน ให้ผลใกล้เคียงกับ VWAP จริง พบใน TradingView และ cTrader