VWAP (średnia ważona wolumenem)
Wskaźniki techniczneŚrednia cena ważona wolumenem od początku sesji. Cena powyżej VWAP sugeruje bycze nastawienie, poniżej niedźwiedzie. Popularny wskaźnik intraday.
Czym jest VWAP?
Volume-Weighted Average Price (VWAP) oblicza średnią cenę ważoną wolumenem obrotu od początku sesji handlowej. W odróżnieniu od zwykłej Średnia krocząca, VWAP nadaje większą wagę cenom, przy których odbywał się większy wolumen. Jest to punkt odniesienia pokazujący, czy kupujący czy sprzedający kontrolują sesję.
Sygnały VWAP
Cena powyżej VWAP = kupujący kontrolują sesję (bycze). Cena poniżej VWAP = sprzedający kontrolują (niedźwiedzie). VWAP często działa jako dynamiczne wsparcie w trendach wzrostowych lub opór w spadkowych. Powroty do VWAP to popularne okazje na wejścia w kierunku trendu intraday.
VWAP na forex
Na rynku forex VWAP jest mniej popularny niż na giełdach akcji z powodu braku scentralizowanego wolumenu. Jednak wielu instytucjonalnych traderów forex używa VWAP opartego na wolumenie tickowym. Na forex VWAP jest najbardziej użyteczny na sesji londyńskiej i nowojorskiej, gdy wolumen jest najwyższy. Niektórzy traderzy używają wstęg VWAP (1 i 2 odchylenia standardowe od VWAP) podobnie do Wstęgi Bollingera.
Powiązane terminy
OBV (wolumen równoważony)
Wskaźnik wolumenu sumujący wolumen w dniach wzrostowych i odejmujący w dniach spadkowych. Rosnący OBV potwierdza trend wzrostowy, spadający potwierdza trend spadkowy.
Punkty Pivot
Poziomy wsparcia i oporu obliczane na podstawie szczytu, dołka i zamknięcia poprzedniej sesji. Używane do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych na rynku.