Средневзвешенная по объёму цена за день. Ориентир для институционалов.
Что такое VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) - средняя цена за день, взвешенная по объёму. Формула: Σ(Цена × Объём) / Σ(Объём). Пересчитывается от начала дня. Институциональный ориентир: фонды стремятся исполнить ордера лучше VWAP.
VWAP и внутридневная торговля
Цена выше VWAP = бычий внутридневной тренд. Ниже = медвежий. Возврат к VWAP = потенциальная точка входа. VWAP сбрасывается каждый день (в отличие от Скользящая средняя).
Важно: VWAP - инструмент Дейтрейдинг. Не подходит для долгосрочного анализа. На акциях работает лучше, чем на форексе (проблема с объёмом OTC).
VWAP-стратегии
Возврат к среднему: цена сильно отклоняется от VWAP → ожидаем возврат. Трендовая: цена устойчиво выше VWAP → покупка на откатах к VWAP.