Objemově vážený průměr ceny. Ukazuje průměrnou cenu váženou objemem za daný den. Nad VWAP = kupující dominují, pod = prodávající.
Co je VWAP?
VWAP (Volume Weighted Average Price) počítá průměrnou cenu nástroje váženou objemem obchodů. Resetuje se na začátku každého obchodního dne. Cena nad VWAP znamená, že většina denního objemu proběhla za nižší ceny (bykový signál).
VWAP v praxi
Institucionální tradeři používají VWAP jako benchmark. Pokud koupili pod VWAP, získali lepší cenu než průměr trhu. VWAP také slouží jako dynamický support/resistance. Intraday tradeři často nakupují při pullbacku k VWAP v uptrendových dnech.
VWAP na forexu
VWAP je obtížnější na spot forexu, protože neexistuje centralizovaný objem. Některé platformy počítají VWAP z tickového objemu. Na forexových futures (např. CME) je VWAP přesnější díky reálným objemovým datům.