Un benchmark intrajournalier qui calcule le prix moyen pondéré par le volume. Le VWAP se réinitialise chaque jour et aide les traders à déterminer s’ils achètent au-dessus ou en dessous de la juste valeur.
Qu’est-ce que le VWAP ?
Le VWAP (Volume Weighted Average Price) prend chaque niveau de prix, le multiplie par le volume échangé à ce niveau, et divise par le volume total. Contrairement à une Moyenne mobile simple, le VWAP donne plus de poids aux prix où le volume était important. Il se réinitialise chaque session, ce qui en fait un outil purement intrajournalier.
VWAP en trading forex
Le VWAP sert de support et résistance intrajournalier efficace. En journée de hausse, le prix revient souvent au VWAP pour rebondir. En journée de baisse, les rallyes vers le VWAP sont rejetés. Le premier pullback vers le VWAP après une ouverture directionnelle forte est l’un des setups intrajournaliers les plus populaires sur l’EUR/USD.
Bandes VWAP et stratégies
Des bandes d’écart-type autour du VWAP (similaires aux Bandes de Bollinger) créent des zones d’extension. Le prix atteignant 2 écarts-types au-dessus du VWAP est considéré comme étendu et peut revenir à la moyenne. Combinez le VWAP avec le RSI (Relative Strength Index) pour une confluence intrajournalière accrue.
Termes associés
On-Balance Volume (OBV)
Un indicateur cumulatif basé sur le volume qui ajoute le volume les jours de hausse et le soustrait les jours de baisse. Un OBV en hausse confirme les tendances haussières, en baisse les tendances baissières.
Points pivots
Un ensemble de niveaux horizontaux de support et résistance calculés à partir du haut, bas et clôture de la période précédente. Le pivot central, avec les supports S1-S3 et résistances R1-R3, identifie les points de retournement potentiels.