Il prezzo medio ponderato per il volume, che mostra il prezzo medio al quale la maggior parte del volume è stato scambiato in una sessione. Usato come benchmark di esecuzione.
Cos'è il VWAP?
Il Volume Weighted Average Price (VWAP) è il prezzo medio di una sessione ponderato per il volume. Mostra il prezzo "giusto" basato su dove la maggior parte delle transazioni è avvenuta. Si resetta all'inizio di ogni sessione di trading.
VWAP nel Forex
Nel mercato azionario, il VWAP è un benchmark istituzionale fondamentale. Nel forex, il suo uso è più limitato perché il volume centralizzato non esiste. Tuttavia, il VWAP basato sul tick volume può essere utile come livello di supporto/resistenza intraday su EUR/USD e altre Coppia Maggiore.
Come Usare il VWAP
Prezzo sopra il VWAP: il mercato è rialzista nella sessione. Prezzo sotto: ribassista. Il VWAP funziona come livello di attrazione: il prezzo tende a tornare al VWAP durante le fasi di consolidamento intraday. Usalo per timing di ingresso, non come indicatore di trend di lungo periodo.
Termini correlati
On-Balance Volume (OBV)
Un indicatore di volume che somma i volumi dei giorni rialzisti e sottrae quelli dei giorni ribassisti. La direzione dell'OBV conferma o contraddice il trend di prezzo.
Punti Pivot
Livelli di supporto e resistenza calcolati dai prezzi high, low e close della sessione precedente. Usati per identificare potenziali punti di svolta intraday.